+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Использование фракталов на рынке Форекс

Содержание

Что такое индикатор фракталы Форекс и как его использовать в своей торговле?

Использование фракталов на рынке Форекс

Фракталы Форекс являются индикатором технического анализа, разработанным известным трейдером и миллионером Биллом Вильямсом. Они предназначены для определения локальных ценовых минимумов и максимумов.

Для образования фрактала необходима последовательность из пяти свечей, в которой третья свеча является экстремумом, а слева и справа располагаются остальные две пары свечей, которые в совокупности образуют вершину или впадину. На графике фракталы отображаются в виде стрелочек вниз и вверх.

Для того чтобы установить фракталы на график, необходимо в торговом терминале MT4 зайти в меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса и выбрать Fractals. Поэтому для работы с этим индикатором подойдут только Форекс брокеры MT4.

Как применять фракталы в торговле на Форекс?

Фракталы являются универсальным инструментом технического анализа, поэтому их можно использовать в качестве вспомогательного индикатора в вашей торговой системе или самостоятельного инструмента. Например, фракталы можно применять:

1. Для определения горизонтальных уровней. В данном случае фракталы могут быть использованы в качестве пробойной торговой системы.

Для входа в сделку необходимо дождаться закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала – для покупок или ниже крайнего нижнего фрактала – для продаж.

В качестве целей следует искать ближайший уровень, а стоп-лосс выставляется на уровне предыдущего нижнего фрактала – для покупок или верхнего фрактала – для продаж.

2. Для соединения трендовых линий. Наличие фракталов на графике значительно упрощает поиск важных максимумов и минимумов, через которые происходит построение трендовых линий.

3. Для подтверждения тренда. Во время восходящего тренда происходит более частое обновление бычьих фракталов, чем медвежьих. И наоборот, когда на рынке наблюдается нисходящий тренд, чаще обновляются медвежьи фракталы. Если цена в очередной раз не сможет пробить предыдущий фрактал, можно говорить о начале консолидации.

4. Для определения флетового движения. Если цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал, это может послужить сигналом начала флетового движения.

Для подтверждения сигнала необходимо дождаться формирования противоположного фрактала.

Если он также не смог пробить предыдущий фрактал, то следует ожидать флет в диапазоне между верхним и нижним фракталами, который закончиться после пробития ценой одного из этих уровней.

Как фильтровать сигналы индикатора Fractals?

Во время торговли с использованием фракталов существует один важный нюанс – это появление на графике большого количества сигналов, часть из которых являются ложными.

Для их фильтрации Билл Вильямс разработал еще один индикатор под названием «Аллигатор», который также можно найти в стандартном наборе индикаторов в MT4.

Данный индикатор представляет собой переплетение «Зубов Аллигатора», когда их цвета идут в последовательности «зеленый – красный – синий», на рынке наблюдается восходящий тренд. Если вы видите следующую очередность цветов: «синий – красный – зеленый», то перед вами нисходящий тренд.

Когда «Зубы Аллигатора» переплетены между собой, то наблюдается флетовое движение или смена тренда. Если наблюдается восходящий тренд, то следует рассматривать только сигналы на покупку. И наоборот, во время нисходящего тренда необходимо искать сигналы на продажу.

Основные правила использования фракталов на Форекс

  • Фракталы относятся к отстающим индикаторам, поэтому рекомендуется их использовать в качестве подтверждения к другим инструментам;
  • Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, но меньше входов в сделки;
  • Сигнал актуален до того момента, пока не образуется новый фрактал, в этом случае нужно переместить отложенный ордер на новый уровень.

Какие существуют разновидности индикаторов Fractals?

Помимо стандартного индикатора Fractals в MT4 существуют также модернизированные фракталы Форекс, скачать которые можно абсолютно бесплатно на нашем портале:

  1. Индикатор Fractals Prise показывает на графике минимальные и максимальные значения цен, что является очень удобным для выставления стоп-лоссов.

  2. Скачать бесплатно индикатор: Fractals Prise.rar

  3. Индикатор Ind-Fractals выводит на график значения фракталов одновременно с нескольких таймфреймов и окрашивает их в различные цвета (коричневый – D1, зеленый – H4, голубой – H1, красный – M15).

  4. Скачать бесплатно индикатор: Ind Fractals.rar

  5. Индикатор Fractal-Channel рисует на графике линии канала, соединяя максимальные значения фракталов сверху и минимальные значения снизу. Придает наглядность при проведении анализа фракталов, а также подает звуковой сигнал при пробитии одной из границ канала.

    Скачать бесплатно индикатор: Fractal Channel.rar

Как видно, фракталы Билла Вильямса являются мощным индикатором в сочетании с другими инструментами технического анализа, а благодаря их разнообразию каждый трейдер сможет подобрать для себя удобный индикатор. См. так же в чем преимущества и недостатки торговли CFD контрактами на Форекс.

Источник: http://TradeLife.ru/chto-takoe-indikator-fraktaly-foreks-i-kak-ego-ispolzovat-v-svoey-torgovle

Как применять Фракталы на Форекс – Стратегии и Примеры

Использование фракталов на рынке Форекс

Многие считают, что рынки случайны. Даже автор одной самой популярных инвестиционных книг — «Случайная прогулка по Уолл-стрит» (1973) Бертон Мэлкил, осмелился предположить, работа на фондовом рынке сродни бросанию дротиков в мишень.

Тем не менее многие другие утверждают, что, хотя цены могут показаться случайными, они фактически следуют схеме в виде тенденций. А одним из самых действенных способов определения тенденций трейдерами является использование фракталов.

Фракталы разбивают большие тенденции на простые и предсказуемые шаблоны разворота. Поэтому каждый, кто научится как торговать на фракталах, имеет шансы значительно увеличить свою прибыль.

Что такое фракталы на Форекс

Фрактал (от латинского – «fractus») – это индикатор ценовых показателей, демонстрирующий на графике минимальные и максимальные показатели цены.

Другими словами фракталы на Форекс – это некий уровень, точка на графике, достигнув которого, показатель цены меняет направление на противоположное.

На графике цен индикатор Билли Вильямса отмечается в виде стрелок верх и вниз, похожих на зубцы и имеющих надписи: «FractalUp» и «FractalDown».

На самых начальных этапах становления фондовых бирж фрактал разрабатывался с целью более точного анализа рынка ценных бумаг и акций. Но прошло время и сейчас фракталы активно используются на рынке Форекс и при работе с бинарными опционами.

Самый известный индикатор «Фрактал» был разработан Биллом Вильямсом, крупным инвестором и известным трейдером. В своей работе он наглядно продемонстрировал работу фракталов и доказал, что на рынке Форекс есть отличная возможность зарабатывать.

Недостатки

Фракталы – это довольно не простая система. Для начинающих трейдеров сразу вникнуть, понять и оценить ее будет довольно сложно. Очень часто происходит путаница с линиями, с фрактальной стрелкой, им не понятно сразу в какой момент необходимо вступать на сделки, чтобы быть в плюсе.

Достоинства

Как раз именно использование индикаторов может привести трейдера к успеху. Ведь сам процесс торгов начинается сразу после подъема цены. Фракталы помогают определить наиболее безопасные точки для вступления в сделку.

Фракталов Билла Вильямса не следует пугаться – они совсем не сложны и даже наоборот, очень полезны. Да, и пусть они не стоят на месте, сбивают своими постоянными колебаниями трейдеров, мешая проанализировать дальнейшие действия, это ничуть не уменьшает их достоинств.

Эффективность стратегии в полной мере зависит от того, кто ею пользуется. Если трейдер понимает процесс работы, быстро все схватывает, то ему будет обеспечена прибыль.

Фракталы на Форекс – это незамедлительная ответная реакция на действия на финансовых рынках. Например, рынок идет по одному из «денежных» направлений. Рано и поздно возникнет момент, когда все желающие открыть новые позиции уже появились на рынке. В этот момент цена будет снижаться.

Но покупателей на рынке нет, поэтому многие продавцы закрывают сделки. Цена идет вновь вверх. Достигнув равновесия, тут же будет сформирован новый фрактал. В зависимости от направленности фрактала, можно будет создавать позиция по тренду или же проводить торги в направлении разворота.

Анализ фракталов

Цель фрактального анализа – вовремя заметить и правильно интерпретировать фрактальные показатели в сочетании с другими рыночными данными независимо от того, являются ли они фундаментальными или техническими, объёмными или временными.

Несмотря на расхожие мнения об их «медлительности», на самом деле реальные фракталы очень динамичны. Их формат может варьироваться в зависимости от движения цен, поэтому появление max/min для фрактала необязательно должно быть последовательным.

Главное, что один из центральных баров должен указать на очевидную крайность.

Поэтому нестандартные комбинации для фракталов — это обыденность.

Появление классического фрактала почти всегда указывает на сильный поворотный импульс, подтверждённый предварительным движением при формировании рисунка. Сигнал имеет наибольшую силу сразу после его появления, которая постепенно угасает. Это одинаково справедливо как для верхних, так и для нижних фракталов.

Крайняя граница верхнего и нижнего фрактала является пиковой величиной. Сразу по её достижении открывается сделка в сторону, противоположную направлению фрактала. В случае формирования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.

Торговля по фракталам на Форекс — условия использования

При проведении фрактального анализа нужно обратить внимание на такие факторы:

  • Чем дольше период формирования фрактальной структуры, тем более надёжным является торговый сигнал, данный им.
  • Чем меньше таймфрейм, тем больше «ложных» фракталов и погрешностей. Но иногда ожидание момента, когда создаётся «правильный» фрактал, приводит к упущению хорошей точки входа.
  • В случае появления нескольких разнонаправленных фракталов, можно ожидать сильного и долгого тренда в направлении пробоя.
  • Фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого тренда, и, следовательно, его вполне можно рассматривать как волновую структуру. Поэтому при определении «потентности» фрактала важно правильно провести анализ структуры свечей, на которых был сформирован этот фрактал.
  • Если закрытие прорывной свечи происходит далеко за пределами уровня перекупленности или перепроданности, тогда можно открыть сделку в направлении прорыва на меньший таймфрейм.

Важно не забывать, что эффективность фрактальной стратегии прямо пропорциональна используемому таймфрейму. Чем выше таймфрейм — тем надёжнее показатели. Поэтому если трейдер намерен торговать на средних и особенно коротких интервалах, фракталы нужно подкреплять данными с других индикаторов, сверяясь со старшим таймфреймом.

Пробойный Фрактал

Известная и хорошо зарекомендовавшая себя стратегия для Форекс на фракталах. Лучше всего смотрится на валютной паре EURUSD на часовом таймфреме.

Кроме фракталов здесь используется также индикатор скользящих средних. особенность стратегии — гибкость и универсальность.

При желании она может быть адаптирована под разные таймфреймы и дополнена другими инструментами для более точного отбора торговых сигналов.

Индикаторы:

  • Moving Average (Smoothed/Close/период 135);
  • Индикатор «Фракталы Билла Вильямса».

Предпочтительная валютная пара — EUR/USD (хотя в целом хорошо подходят и другие валютные пары с высокой волатильностью).

Открытие сделки на ПОКУПКУ

  • Цена находится выше границы MA;
  • При формировании фрактала вверх (с обозначенными выше настройками) ставится отложенный ордер Buy Stop на покупку по уровню фрактала;
  • Среднее расстояние для установки take profit — 115 пунктов;
  • Среднее расстояние для установки stop loss — 65 пунктов;
  • Если ордер «протух» (не активировался), нужно удалить его и установить его по уже известному принципу.

Открытие сделки на ПРОДАЖУ:

  • Цена просела ниже черты MA;
  • При формировании фрактала ВНИЗ ниже черты MA, открывается отложенный ордер Sell Stop на продажу;
  • Среднее расстояние для установки тэйк-профит – 120 пунктов;
  • Среднее расстояние для установки стоп-лосс – 35 пунктов;
  • Не открывшийся ордер удаляется при появлении нового фрактала.

Как видно, ничего особо сложного нет. Главное — не забывать о грамотном манименджементе, также в торговле лучше использовать трейлинг-стоп.

Торговля по фракталам на Форекс с использованием «Пробойного фрактала» лучше всего проводить в периоды активности торгов Американской и Лондонской сессий. Как правило, это период времени с шести утра до двенадцати часов дня.

Стратегия безрисковая

Одна из самых простых фрактальных стратегий на форекс. Хорошо смотрится на всех высоковолатильных валютных парах, но традиционно, самый хороший результат достигается с EUR/USD (в большинстве случаев тестируется именно на ней).

Условия:

  • Индикатор фракталов со стандартными настройками (MT4);
  • Оптимальный таймфрейм — D1.

Правила торговли

  • При открытии фрактала ВВЕРХ сразу открывается сделка на ПРОДАЖУ (скорость очень важна, поскольку  фракталы и так работают с отставанием, а потому нужно успеть, пока сила тренда не затухла);
  • Оптимальное время выхода из позиции — конец дня.
  • После открытия фрактала «Вниз», следует открывать торговлю позиции на покупку. Выход, также осуществляется в конце рабочей сессии.
  • Единственный минус данной стратегии – нет возможности установить страховочный стоп-лосс.

Важно трезво оценивать возможности фракталов и учитывать особенности торговли на дневном интервале. В данном случае есть риск поймать колебания тренда, которые не испортят общую картину, но могут опустошить маленький депозит. Поэтому для такой торговли нужно держать на депозите солидную сумму (либо выбрать брокера, который позволяет торговать на микро-лотах).

Стратегия Молния

Как и две предыдущие, стратегия «Молния» также рассчитана на торговлю валютной парой Евро/доллар. Однако, таймфрейм может быть разным (М15-Н4).

Условия стратегии:

  • Индикатор фракталов (стандартные настройки);
  • Каналы Фибоначчи (вместо стандартных настроек устанавливаются зоны 0,15, -0,15, -0,85, -1,15). На графике это будет оформлено в виде конверта с каналом в центре и двумя линиями по сторонам.

Как известно, изменение цены торгов происходит скачкообразно (зигзагообразно). Поэтому данную стратегию можно будет использовать при торговле по тренду, расположение которого определяется по размещению на графике фракталов.

Правила стратегии

Алгоритм торговли с использованием этой стратегии выглядит следующим образом:

  • Действие начинается, когда на графике появляется двухфрактальный тренд (то есть два фрактала подряд указывают в одном направлении). Расстояние между верхним и нижним фракталом 20 – 100 пунктов. Этот показатель оптимален для получения наибольшей прибыли. Чем меньше расстояние, тем меньше прибыль.
  • Когда фракталы сформированы, на графике строится канал Фибоначчи (уровни указаны выше).
  • После формирования третьего фрактала через него проводится параллельная линия канала Фибоначчи (то есть нужно просто переместить линию, которая уже у нас есть).
  • Когда канал построен, проводится два уровня: первый — горизонтальная красная линия через второй фрактал; второй — вертикальная линия (ставится на пересечении уровня 15% и горизонтальной линии).
  • На растущем тренде выставляется отложенный ордер Buy Stop на покупку, на нисходящем — отложенный ордер Sell Stop на продажу.
  • При покупке стоп-лосс располагается ниже третьего фрактала, а при продаже — выше третьего фрактала.  Тейк профит выставляется в любой точке расстояния между первым и третьим фракталами.

Чтобы определить верное направление двухфрактального тренда важно помнить:

  • Установленные свечи под номерами 1 и 2 размещены одна под другой.
  • Размеры второй волны должны иметь длину на 25% больше, чем первая.
  • Любой появившийся отложенный приказ сразу удаляем, если волна под номер три закрылась на границе в 15% уровня анализа Фибоначчи.

Используя такой простой аналитический инструмент как фракталы Билли Вильямса удается с легкостью обнаружить на рынке точки поворота, заключить короткую, либо длинную сделку, в те периоды, когда большая часть участников рынка поддерживает направление цены. Так они могут идти с ней нога в ногу, и никогда против нее (что грозит потерей прибыли на счете).

Как установить фракталы на графике Форекс

Здесь нет никаких сложностей. Индикаторы фракталов для форекс входят в набор стандартных инструментов, поэтому их можно обнаружить в инструментарии большинства торговых платформ.

Если же есть потребность в индикаторе с нестандартными свойствами, их можно скачать в уже готовом виде и установить в систему, пользуясь инструкцией.

Также можно воспользоваться настраиваемыми плагинами с передовым набором дополнительных инструментов для торговли, выбранных профессионалами отрасли.

Есть ли недостатки?

Есть, конечно. Ни один индикатор не является идеальным, а индикатор фракталов не является исключением.

Например, индикатор обеспечивает большое количество фрактальных сигналов, и многие из них будут ложными. Поэтому торговля на всех из них принесёт плохие результаты. Поэтому в качестве фильтра можно применять другие классические индикаторы (MA, RSI, Стохастик и т. д.).

Что в итоге?

Сами по себе фракталы не предсказывают, куда пойдет цена. По Вильямсу выходит, что пробой фрактала является завершающим сигналом, который нужно использовать для захода на рынок.

К слову будет сказано: фракталы, входящие в состав многих платформ, не предусматривают ничего другого кроме графики, поэтому стоит выбирать число баров для расчета.

В конце статьи хотелось бы сказать несколько слов об использовании торговых сигналов советниках. Проблема в данном случае такая же, как и при выполнении распознания графических паттернов.

Не представляется себе, что в подобный советник подключат к работе алгоритм, объясняющий сложные или неясные конструкции фракталов, лучше и понятнее, чем человек.

В хорошем случае это приведет к массовому пропуску прибыльных сигналов.

Полезные статьи:

Любая стратегия использующая фрактал, может быть стабильна и исправна только один час. Чем больше идет работы, тем меньше появляется новых фракталов и тем они менее надежны. Поэтому важно совместными усилиями проводить анализ полученного сигнала. Не использовать машину в качестве основного способа открытия позиций, а именно для поддержки своего торгового решения.

Необычные рыночные ситуации, возникающие на форексе, часто вызывают сбои в расчёте конструкции фракталов, а также появление «ложных» или сложных для распознавания сигналов. Однако фракталы в сочетании с другими трендовыми инструментами представляют собой мощный инструмент технического анализа и могут служить основой для построения устойчиво прибыльной системы.

Источник: https://InvestingNotes.trade/fraktaly-na-foreks.html

Индикатор фрактал (fractals) Билла Вильямса

Использование фракталов на рынке Форекс

Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б.

Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений.

Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

к оглавлению ↑

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

  1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
  2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал».

Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются.

Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

  • На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
  • Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
  • В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

к оглавлению ↑

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

к оглавлению ↑

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity).

Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

к оглавлению ↑

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е.

, когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет.

Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

к оглавлению ↑

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы.

Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть.

Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

к оглавлению ↑

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

к оглавлению ↑

Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:

В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:

к оглавлению ↑

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

к оглавлению ↑

Индикатор фрактал с настройками периода

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.

Например, такие:

Вот ссылка:

к оглавлению ↑

Заключение

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике.

На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений.

Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Источник: https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/indikator-fractal.html

Фракталы на Форекс – что это такое и как использовать в торговле?

Использование фракталов на рынке Форекс

Фрактал – это индикатор, разработанный известным трейдером и инвестором Биллом Вильямсом, практически доказавшим, что на Форекс можно заработать. Фракталы позволяют определять вершины и впадины на графике финансового инструмента. Fractals изначально разрабатывался как инструмент для анализа рынка акций, но сегодня фракталы применяются в торговле бинарными опционами и на Форекс.

Основная задача фракталов – показывать локальные ценовые максимумы и минимумы на графике.

Для образования фрактала «вверх» необходимо наличие на графике 5 свечей, третья из которых будет представлять собой максимум, а две последние располагаться одна ниже другой. Фрактал «вниз» образуется зеркально.

 Фрактал на покупку образуется на вершине 3-ей свечи, пике волны, сигнал на продажу формируется на минимуме волны 3-ей свечи.

Индикатор фрактал является стандартным для торгового терминала MetaTrader 4. Для отображения индикатора на графике финансового инструмента необходимо зайти во вкладку Список индикаторов – Билл Вильямс – Fractals. Он отображается в виде стрелочек, направленных вверх и вниз.

Использование фракталов в торговле на Форекс

Фракталы олицетворяют собой уровни, от которых цена оттолкнулась и пошла в противоположном направлении.

Из этого следует, что пробитие бычьего фрактала говорит о дальнейшем росте цены, а падение цены ниже медвежьего фрактала является признаком силы рынка в указанном направлении.

 Поэтому открытие сделок на пробое фракталов является наиболее легкой стратегией торговли на бирже с использованием данного индикатора.

Многие трейдеры используют индикатор фрактал как помощника в поиске наиболее значимых минимумов и максимумов. Образованные на графике fractals визуально легко соединить трендовыми или горизонтальными линиями, что существенно облегчает процесс анализа графика.

Fractals отлично показывает себя во время трендовых движений. Если на рынке присутствует, к примеру, бычий тренд, то трейдер легко может найти точку для входа – пробитие верхнего фрактала. Этот момент подтверждает продолжение тренда и является наиболее удачной точкой для открытия сделки.

Индикатор хорошо показывает себя и при консолидации цены. Если цена не может преодолеть предыдущие максимум и минимум (образованные ранее фракталы не пробиваются), то можно судить о начале флэта на рынке.

Пробитие верхнего или нижнего фрактала будет означать окончание консолидации.

 Таким образом, индикатор Fractals можно считать универсальным, понятным для новичков и легким в интерпретации сигналов как во время флэта, так и при трендовых движениях.

Важно знать! На нашем сайте открылся каталог франшиз! Перейти в каталог…

Стратегия «Теория Хаоса» Билла Вильямса

Fractals является одним из пяти индикаторов Билла Вильмса. Согласно стратегии, его показания необходимо фильтровать с помощью еще одного индикатора под названием Аллигатор. Рабочий таймфрейм — от М15 и выше.

Для открытия сделки на покупку необходимо:

  • дождаться появления фрактала на покупку, который был бы расположен выше зубов Аллигатора;
  • выставить отложенный ордер на покупку выше фрактала на несколько пунктов.

Для продаж все наоборот:

  • дожидаемся образования фрактала на продажу, который находился бы ниже пасти Аллигатора;
  • выставляем отложенный ордер на продажу ниже фрактала на несколько пунктов.

Stop loss устанавливается на самом удаленном фрактальном максимуме или минимуме.

Стратегия «Пробойный фрактал»

В этой стратегии вместо Аллигатора используется скользящая средняя, расположение которой показывает текущий тренд на рынке. Рабочий таймфрейм — от Н1 и выше.

Для поиска точек входа по стратегии необходимо установить на графике следующие индикаторы:

  • Скользящую среднюю – метод Smoothed, применение к Close, период 135;
  • Fractals Билла Вильямса.

Для открытия сделок на покупку должны быть выполнены следующие условия:

  • Цена расположена выше скользящей средней – рассматриваем варианты только на покупку, то есть торгуем по тренду;
  • Образовался фрактал на покупку выше скользящей с периодом 135;
  • Устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на покупку на уровень фрактала.

Открытие позиций на продажу:

  • Цена расположена ниже скользящей средней – рассматриваем варианты только на продажу, то есть торгуем по тренду;
  • Образовался фрактал на продажу ниже скользящей с периодом 135;
  • Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровень фрактала.

Если установленный ордер не сработал и образовался новый сигнал, то удаляем его.

Совет: для получения гарантированной прибыли используйте трейлинг-стоп либо правило сейфа – закрытие части позиции.

Тейк-профит устанавливается на расстоянии 115 пунктов для 5-значных дилинговых центров. Stop Loss устанавливается на расстоянии 65 пунктов, при этом учитывайте спред.

Торговля по стратегии «Пробойный фрактал» осуществляется во время активных торгов Лондонской и Американской сессий. Ордера, которые не были активированы в этот период, удаляются и не переносятся на следующий торговый день. В сети можно найти советник FRAC, написанный на основе стратегии «Пробойный фрактал». Судя по отзывам, советник заслуживает детального изучения и применения.

Сохраните статью в 2 клика:

Фрактал является простым индикатором, но в то же время многогранным. Его использование вкупе с другими инструментами технического анализа для начинающих и стандартными индикаторами MetaTrader 4 позволяет добиться планомерного роста прибыли на Форекс.

Источник: http://megaidei.ru/raznoe/fraktaly-na-foreks

Фрактальный анализ

Использование фракталов на рынке Форекс

Фракталы используются в торговле очень многими форекс трейдерами. Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием.

Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы.

Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой. 

Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос.

Обнаружены были фракталы Форекс в процессе компьютерного моделирования, тогда же были обнаружены обратные связи, которыми описывается структура рынка.

Фрактал по своей сути является повторяющейся формацией, которая присуща любым стоп-лоссов. На форекс это любые рынки, любые таймфреймы.

И происхождение их, что у фракталов товарного и фондового рынка, что у фракталов береговой линии, имеет одинаковую природу.

  • Этапы технического анализа рынка Форекс.

Из чего состоит фрактал?

Для формирования фрактала необходимы минимум пять баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным (или минимальным).

При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров. Кроме того, в редких случаях один бар может образовать одновременно и верхний и нижний фрактал.

Сразу после формирования фрактал обладает всеми присущими ему свойствами. При оценке в верхнем фрактале нас будет интересовать ценовой максимум, а в нижнем, соответственно, ценовой минимум.

Фрактальный старт

Для формирования фрактального старта необходимо формирование фрактала одного направления (например, вверх), за которым следует формирование противоположного фрактала (вниз).

Фрактальный сигнал

Фрактальный сигнал образуется на стороне, противоположной фрактальному старту.

Фрактальный стоп

Фрактальный стоп расположен за дальним фракталом из последней пары. В случае образования противоположного сигнала происходит отмена предыдущего.

Указанная техника минимизирует количество стоп-лоссов, правда, делая их достаточно большими. Но, учитывая то, что стопы при такой стратегии срабатывают не часто, а размер профита существенно превышает размер лосса, в общем итоге имеется хороший профит.

Когда лучше всего торговать по фракталам?

Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется. Ведь это лишь один из способов анализа рынка, и, как любой анализ, не в каждой ситуации он отрабатывает хорошо.

При использовании фрактального анализа непременным условием является синтез таймфреймов.

Поскольку система Билла Вильямса относится к трендовым, то вход в рынок необходимо определять по тренду на старшем таймфрейме.

Фрактальный рычаг

Еще один существенный нюанс в использовании системы – учет “фрактального рычага”. Под фрактальным рычагом подразумевается амплитуда отката от тренда. Она оценивается путем накладывания сетки Фибоначчи на предыдущее движение.

Более глубокий откат создает меньший рычаг. То есть, откат до 38% фибо-сетки свидетельствует об уверенном движении и сильном фрактальном рычаге.

А откат больше, чем 62% сетки Фибоначчи говорит о маленьком фрактальном рычаге и слабом движении рынка.

Фракталы и волны Эллиота

Фрактал, по сути – это начало или окончание какой-то волны. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.

Скопление фракталов на одном уровне

В случае возникновения на одном уровне группы из трех-четырех фракталов и последующем пробитии ценой этого уровня, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в направлении пробоя цена пойдет достаточно далеко.

Фрактальный анализ очень хорош в использовании на рынках в состоянии тренда. В случае же возникновения флэта, который в режиме реального времени достаточно непросто распознать, стратегия пробоя фрактала становится убыточной.

Как работать в таких случаях?

Рекомендуется использовать пробой фрактала только по основному тренду. Даже в случае срабатывания двух-трех стоп-лоссов, профит при прорыве фрактала все равно перекрывает убытки во флете. Еще больший эффект приносит анализ более мелких таймфреймов.

То есть, при вхождении по стратегии на пробой фрактала на дневном графике, стоп-лосс, с целью его уменьшения, устанавливается на таймфрейме Н4.

Стоит отметить также, что чем больше фракталов образуется на одном уровне, то есть, чем дольше длится флет, тем больше возрастает вероятность прорыва и тем больше будет его сила.

Прорыв фрактала и свечной анализ

При определении истинности или ложности пробоя уровня скопления фракталов, один из лучших способов – это анализ пробойной свечи.

В случае уверенного пробоя, когда закрытие свечи происходит далеко от уровня скопления, можно с большой уверенностью предполагать, что и последующая свеча будет иметь аналогичное направление и силу.

На этом основании можно работать на более мелких таймфреймах в этом направлении.

То есть, при вчерашнем пробое важного уровня на дневном графике, сегодня можно открываться в сторону прорыва на Н4. При образовании разворотной модели свечей после пробоя скопления фракталов, вероятнее всего, стоит ожидать продолжения флета и образования нового фрактала. Здесь важнейшую роль играет именно анализ свечной модели.

Пробой фрактала и объемы

По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал.

Фракталы и таймфреймы

Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. Но анализ их и на других таймфреймах, конечно же, не исключается.

Подведение итогов

Получать прибыль на Форекс с использованием лишь фрактального анализа достаточно сложно. Но в комплексе с другими индикаторами этот анализ дает неплохие результаты, и изучение его добавляет в арсенал трейдера достаточно мощный инструмент. Большое количество торговых систем в своей основе имеют именно факт пробоя фрактала.

Читайте далее – Уровни Мюррея.

Источник: https://pro-ts.ru/teoriya/tekhnicheskij-analiz-foreks/44-fraktalnyj-analiz

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.