+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

Содержание

Почему происходит слив ПАММ счета?

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

В данной статье, хочу поделиться наблюдениями, почему происходит слив ПАММ счета или заход его в еще большие убытки. Наблюдения проводились на ПАММ площадке Альпари — лидера среди большинства брокеров Форекс по количеству инвестиционного капитала и управляющих.

Как происходит начало слива ПАММ счета?

Когда ПАММ управляющий спокойно торгует и придерживается правил своего торгового алгоритма, у него достаточно гладкий и спокойный график доходности и используемого кредитного плеча.

Но в моменты крупных просадок (более 10% от депозита) или череды полученных убытков, управляющий трейдер начинает нарушать правила торговой стратегии и торгового плана.

Связанно с тем, что управляющий не хочет смириться из полученными убытками и начинает отыгрываться, открывая новые ордера из завышенными лотами, что приводит к еще большим убыткам.

Факторы из-за которых трейдер не хочет смириться с убытками:

  • если на ПАММ счете нет прибыли, то и в управляющего нет дохода;
  • желание не подвести своих инвесторов;
  • желание показать на графиках стабильную доходность;
  • вход в состояние тильта и потеря самоконтроля.

Каждый управляющий трейдер, нарабатывает свою торговую историю, пытаясь показать плавно растущий график на котором отсутствуют убытки. Но в гонке за плавностью графика, такие трейдеры забывают о потребности инвесторов, а именно о РИСКАХ.

Ведь удерживать постоянно растущий график невозможно без увеличения рисков, используя усреднение, доливки, мартингейл и другие рисковые системы для агрессивной торговли и к чему приводит такая торговля на Форекс.

Ниже приведены несколько рисунков с графиками, когда трейдер получив не большой убыток, начинает необдуманно рисковать всем капиталом на счете.

Обратите внимание на синие прямоугольники на рисунках, которые показывают начало необдуманных и рисковых действий ПАММ управляющего:

На рисунке видно, что когда убыток достиг более -50%, трейдер начал торговать на весь депозит. Я сделал вывод, что чем крупнее просадка или убытки на ПАММ счете, тем больше рискует управляющий в надежде отыграться и получить хоть какую-то прибыль себе.

Ниже приведен пример, второго ПАММ счета на котором управляющий трейдер решил отыграться и начал завышать риски. При спокойной торговле управляющий использует кредитное плечо не более 3%, а когда попадает в просадку или получает убытки от торговли, плечо вырастает до 10%, что означает увеличение риска в три раза.

Подробнее смотрите на рисунке:

Памм управляющий: мне уже нечего терять!

Почему происходит слив ПАММ счета и зачем увеличивать риски? Ответ управляющего один, — «Мне уже нечего терять!». Это означает, что при потере -50% счета, управляющий получит свое вознаграждение когда закроет полученные убытки, а чтобы восстановить 50% убытка нужно наторговать 100% прибыли.

Исходя из такого умозаключения ПАММ трейдеров, получаются ситуации, когда сливаются ПАММ счета. Ведь кому интересно работать бесплатно? Вот и управляющий получив крупный убыток понимает, что единственный выход снова получать прибыль на том уровне на котором она была ранее, увеличить риск и торговать всем депозитом.

При выборе ПАММ управляющего в свой инвестиционный портфель обязательно проверьте график доходности и рисков управляющего. Если обнаружится, что трейдер на просадках или убытках увеличивает риски торговли — не включайте такого управляющего в свой ПАММ портфель.

Действия инвесторов при убытках на ПАММ счете

Рекомендации инвесторам при убытках на ПАММ счете:

  1. При достижении на ПАММ счете убытка -10% и более, срочно связаться с управляющим и прояснить ситуации (форум, электронную почту).
  2. При превышении убытка в -10% проанализировать график рисков. Если риски завышены в два и более раза, срочно выходить в ближайший ролловер и исключить данный ПАММ счет из своего портфеля.
  3. При убытке -10%, но если риски соблюдаются, означает что стратегия у ПАММ управляющего дает сбои. Если трейдер грамотный, он вовремя остановит торговлю или сообщит публично о дальнейшем развитии событий. Инвестор должен определить уровень убытка для себя при котором выйдет из данного ПАММ счета.
  4. Инвестор перед инвестициями в ПАММ счет, должен определить максимальный риск на ПАММ счете и при достижении определенных убытков, сразу выходить из него. Инвестор должен иметь план по выходу из всех ПАММ счетов в которые инвестирует.
  5. Контролировать, чтобы новые убытки на ПАММ счете не превышали убытков из истории.

На этом заканчиваю обзор, желаю Всем находить прибыльных, стабильных и надежных ПАММ управляющих на Форексе!

Источник: https://invest4net.ru/forex/sliv-pamm-scheta.html

Просадка счета. Как избежать ее?

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

Приветствую, дорогие посетители блога! Сегодня я хочу поговорить с Вами, что представляет собой просадка счета, и какие ее виды принято различать. Конечно же, просадки являются негативным фактором для нас, а особенно, если продвигаетесь в системе ПАММ, то данный аспект является чуть ли не основным.

Конечно же, чем меньше просадка на счету у нас будет – тем лучше и привлекательнее для инвестора. Но суть биржевой торговли сводится к тому, что мы не можем избежать потерь, соответственно, просадок нам тоже не миновать.

Давайте рассмотрим, что такое относительная и абсолютная просадка? И как психология влияет на все эти аспекты? Итак, погнали наши городских!

Что представляет собой просадка?

Просадка счета ( от английского drawdown) – это фактическое уменьшение денежных средств на счету.

К примеру, если у инвестора счет составляет 1000 долларов, а за месяц активной торговли он потерял 200 долларов, то на счету у нас образовывается просадка.

В данном случае, счет уменьшился, и остаток составил 800 долларов от первоначального капитала. Для наглядности давайте рассмотрим пример:

На примере изображен график доходности одного из памм-счетов. На графике мы прекрасно можем видеть периоды мелких просадок, которые длились небольшой отрезок времени, и можем заметить весьма серьезные просадки.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка счета – Это снижение денежных средств по отношению к первоначальному балансу. К примеру, если Вы пополните свой счет на 1000 долларов, то уменьшение денежных средств будет увеличивать абсолютную просадку.

Если же Ваши средства всегда будут строго выше 1000, то абсолютной просадки не будет. Например, если мы посмотрим на пример предыдущего памм-счета то заметим, что абсолютная просадка появилась на счету сразу же.

В дальнейшем, наблюдался только рост средств, и увеличения абсолютной просадки мы не наблюдали.

Относительная просадка

Относительная просадка счета представляет собой снижение денежных средств относительно максимального значения, рассчитывать ее принято в процентах. К примеру, если Вы пополняли свой счет на 10000 долларов, а течение месячной торговли потеряли 1000 долларов, то относительная просадка составит 10 процентов.

Могу сказать, что это наиболее распространенный способ подсчета просадок. Например, возьмем памм-сервис брокера Альпари, у данного брокера график средств принято рассчитывать сугубо в относительных величинах.

Опять же, давайте для большей наглядности возьмем тот же счет. В данном случае мы видим, что за все время существования счета относительная и абсолютная просадка не превышала 23 процентов. Хотя на графике доходности мы можем видеть, что наблюдался серьезный провал в 47 процентов (со 107 до 60).

Некоторые могут придти в недоумение, как это могло получиться? Но давайте судить логически, 107% — это прибыль к первоначальной сумме.

  • Бесплатное обучение форекс

Соответственно, сама по себе просадка рассчитывается не только к прибыли, но и ко всем средствам на счету в целом. Чтобы Вы понимали, когда средства были внесены на счет – это уже 100%, а 107% — это прибыль поверх первоначальной суммы.

В данном случае, относительную просадку можно рассчитать по следующей формуле: 47%х100/(107+100)= получается примерно 23%. В общем, формула расчета относительной просадки выглядит следующим образом:

R=R1х100/(D+100)

R – показатель относительной просадки, который мы ищем

R1- просадка, представленная на графике

D- максимальная доходность, которая была зафиксирована перед моментом просадки

Какую максимальную доходность можно считать нормальной?

Честно говоря, на этот счет нет однозначного ответа, ровным счетом, как мы не можем ответить, сколько можно заработать на рынке? Формально, все будет зависеть от предпочтений трейдера и его торговой системы.

Для кого-то комфортной просадкой является, скажем, 30%, а кто-то может спокойно выдерживать просадки и в 70%. При этом, Вы должны учитывать, что при тесте Вашей торговой системы любая просадка в будущем может увеличиться.

Например, если система на определенном периоде показала просадку 25%, то на другом периоде просадка может возрасти. Вы должны понимать это!

Кроме того, у нас есть весьма важный аспект – время! К примеру, для скальперских стратегий просадка может быть быстрой. То есть, сегодня у Вас просадка, а завтра она уже устранена.

  • Форекс обучение бесплатное

Для долгосрочных стратегий все обстоит иначе, чем больший период в своей торговле Вы используете, тем дольше могут продолжаться сами просадки.

Для каждой системы все может быть сугубо индивидуально. Поэтому, если Вы хотите инвестировать средства в чей-то памм-счет, то настоятельно рекомендую ознакомиться со стилем торговли управляющего. Вы сразу же поймете, каких просадок стоит ожидать, и сколько они могут длиться.

В чем измеряются просадки?

Не буду ходить вокруг да около – просадка является наиболее тяжелым в психологическом плане периодом для трейдера, в особенности, если просадка изрядно затянулась.

При этом от Вас фактически ничего не зависит, Вы не можете знать, когда просадка окончится. Самый оптимальный выход в такой ситуации – это соблюдение правил собственной системы.

Да, конечно, психологически будет очень тяжело мотивировать себя на соблюдение всех правил в неблагоприятный период, но именно это отличает профессионала от дилетанта.

Как же в такие моменты ведут себя новички? Они сразу же стараются по ходу пьесы менять свою систему, выдумывая новые и весьма опрометчивые правила.

Здесь стоит понять только одно, какой бы хорошей не была Ваша система, просадки все равно будут. Что делать в таком случае? – только ждать, верно следуя собственной системе.

Дополнительно усиливать психологическое давление могут инвесторские средства или заемные средства, которые Вы никак не вправе терять. Опять же, необходимо работать только с теми суммами денег, с которыми Вам будет комфортно.

Манименеджмент и максимальная просадка счета

Думаю, что ни для кого не секрет, что манименеджмент – это один из основных факторов, на котором в принципе держится трейдинг! Соответственно, грамотное распределение средств на своем счету значительно может повлиять на просадку Вашего счета.

Давайте судить логически, если Вы ведете агрессивную торговлю, открывая позиции крупным лотом, то какова просадка будет на счету? Естественно, она будет просто огромной, а по сути, злостное нарушение правил ММ попросту убьет Ваш депозит.

Кроме того, если Вы в своей системе используете мартингейл, замки или усреднение, то просадка на счету может быть очень высокой. Это в первую очередь обуславливается агрессивностью самого подхода. Вы это должны понимать!

Отдельно я хочу поговорить про ММ и ПАММ. Если Вы хотите быть успешным управляющим и привлекать внимание инвесторов, то нужно будет сосредоточиться в большей мере именно на просадках.

Думаю, Вы и сами понимаете, что на ПАММ счетах нельзя допускать большие просадки, соответственно, вопрос ММ становится здесь наиболее приоритетным.

Я лично ради интереса пронаблюдал за некоторыми ПАММ счетами у различных брокеров. В принципе, встретить можно абсолютно разные показатели.

Кто-то показывает огромную доходность, но при этом просадки просто катастрофические. Ну а другие торгуют консервативно и уверенно растят капитал.

Одно могу сказать Вам точно, если на Вашем счету будут огромные просадки, то ни один толковый инвестор не решится вложить в Вас деньги!

(2Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://deipara.com/texnicheskij-analiz/prosadka-scheta.html

Как отбирать ПАММ-счета и вовремя выйти без потерь? Критерии и практика!

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

При инвестировании в ПАММ-счета, встает ряд важных проблем. Сначала приходится отбирать счета для инвестирования из сотен и тысяч счетов, что само по себе достаточно сложно.

Однако, когда инвестор вкладывает деньги в ПАММ счет, а счет начинает терять, то нужно вовремя выйти из него.

Но Как? Как определить, когда ПАММ-счёт начинает уходить в глубокую просадку и нужно выводить деньги и переводить в другой ПАММ счёт, а когда это просадка временная?

Сегодня мы поговорим о формальных критериях отбора и анализа ПАММ-счетов!

Критерии входа и выдохда из ПАММ-счетов!

Разные инвесторы по разному подходят к формированию своего инвестиционного портфеля. В этой статье речь пойдет о том, как формируется портфель в Клубе OkInvest.

Первое правило успешного инвестора: «Сохранить капитал»!
Второе правило успешного инвестора: «Помнить о первом правиле»!

Это как конституция, которая накладывает ограничения на счета в портфеле. Из этого правила следует, что лучше инвестировать в консервативных стабильных управляющих, чем пытаться заработать деньги на агрессивных счетах.

Мы уже однажды писали, как выбирать ПАММ-счет. Сегодня мы дополним ее примерами практического анализа.

1. Не стоит рассматривать счета, за которыми нужно смотреть каждый день. Если вы думаете, что сможете угадывать его взлеты и падения, то это «игра». По этой причине мы не рассматриваем счета, которые не работают хотя бы 100 дней.

2. Желательно выбирать счета с роловером 1 раз в неделю. И каждую неделю управлять портфелем.

3. Перед инвестированием в ПАММ-счет изучается его история. Если у него были просадки более 20% это уже повод вообще в него не инвестировать.

4. Стоит посчитать, за сколько времени управляющий счета выходил из своих просадок.

Пример 1: История счета «-20%, +10%, +10%, +10%, +10%» (проценты доходности за неделю) — это значит, что счету потребовалось 1 месяц, чтобы отбить просадку (не забываем про вознаграждение управляющего чаще всего 50%). Если после этого опять была просадка, то смотрим, сколько она времени выходила в плюс. Есть счета, которые по сути топчаться на месте. Просадка — выход, просадка- выход. Такие счета бесполезны.Пример 2: «-10% +10% +10% +10% + 10%» (проценты доходности за неделю) — это значит, что 2 недели после просадки счет выходит из потерь, а затем зарабатывает. Если всю историю он больше зарабатывает, чем теряет, то инвестиции в счет имеют смысл. Иначе — нет!

5. Нужно смотреть, как изменялась доходность счета во времени. Не стоит рассчитывать на доходность первых месяцев, если последние пол года счет показывает значительно меньшую доходность.

Пример 3: Год назад: +30% +30% +30% +30% Последнее время: +5% +5% +5% +5% (проценты доходности за месяц). Управляющий или со временем изменил торговлю, или критерии риска, или у него теперь значительная сумма в управлении. Все это влияет на стиль торговли.

6. Критерий выхода прост — вошел бы я сейчас в этот счет, если бы его не было в моем портфеле? Если нет, то зачем его держать? Но давайте разберем это более подробно, на примерах. Выводить стоит если:

  • Капитал управляющего стал отрицательным — очень плохо. Дальше управляющий или дольет денег или сольет счет. Лучше переждать не инвестируя в него.
  • Капитал управляющего стал меньше изначального из-за просадки. Если была прибыль, но капитал стал меньше, значит управляющий сам вывел — это нормально.
  • Управляющий слил 40-50% от счета. Лучше вывести и посмотреть на торговлю следующие пару недель. Если там будет минус или ноль, то откладываем счет до лучших времен. Если счет большой, капитал управляющего все еще большой (500 000$ например), и счет занимает не большую часть портфеля, то может иметь смысл долить в счет сумму просадки, а не выходить из счета.
  • Управляющий за последние 4-е недели 3 раза был в убытке. Это может быть — — — или — — + — . Мало ли что случилось с ним. Лучше вывести и подождать, пока не будет прибыль 3-4 недели подряд.
  • Управляющий за последние 3 месяца ничего не заработал. т.е. Его прибыль и убыток примерно на одном уровне. По сути это деньги, которые не работают.

Исходя из выше перечисленного, можно сформулировать простое правило:

Каждая инвестиция должна быть целесообразна!

Это значит, что инвестировать в управляющего можно только тогда, когда он генерирует прибыль на 3-х промежутках: за последний 1-2 месяца, за 6 месяцев, за все время.

Если управляющий в минусе на одном из промежутков, то лучше подождать. Если он торгует ровно, но раз в пол года сливает пол счета, то инвестировать можно разве что после сильной просадки.

Формирование и управление ПАММ-Портфелем

Правила формирования портфеля достаточно простые: «Все счета в портфеле должны зарабатывать!»

Желательно все средства держать в счетах, которые работают более 1 года, стабильно в плюсе и не имеют крупных просадок.

Если хочется добавить счет, где были крупные просадки, то можно рассчитать максимальный капитал в них по простой формуле. Допустим максимальная просадка, которую вы готовы терпеть — 2% от портфеля.

Берем максимальную просадку счета (например 40%) и считаем, сколько можно инвестировать в счет, чтобы он не просадил портфель больше максимального уровня.

Пример: Портфель 1000$. Счет ХХХ проседал на 40%, но все равно кажется привлекательным. 2% от 1 000$ = 40% от Х. Х = 50$ или 5%. Это и есть критерий. Любые вложения в счет сверх данной суммы — это необоснованный риск.

Получается, что счета делятся на 3 категории:

  • Стабильные и прибыльные
  • Прибыльные, но не стабильные (имеют большие прибыли и иногда большие просадки)
  • Не прибыльные счета

Отнеся счет к одной из этих категорий можно распределить их в портфеле следующим образом: 1 тип: 10%, 2 тип: 5%, 3 тип: 0%. Таким образом где-то 70% портфеля будет находиться в стабильных и прибыльных счетах. Оставшиеся деньги будут в агрессивных, но рисковых счетах.

Раз в неделю следует проделать следующие шаги:
1. Вывести прибыль со всех счетов (те, что ее заработали);
2. Если по счету был убыток, то проверить, к какой категории стал относиться счет.

Если он из стабильных стал рисковым, то можно вывести часть денег. Если он стал не прибыльным или попал в группу риска (см. правила вывода), то выводим всю сумму.
3. Распределяем прибыль в соответствии с изначальным распределением.

Пример: мы инвестируем в 5 стабильных счетов по 1000$. Их доходность за неделю 5%, 5%, 5%, 0%, -5%. Остаток: 1050$, 1050$, 1050$, 1000$, 950$. Итого $5100. Распределяем поровну, по 1020$. И так каждую неделю.

Давайте разберем, почему это более прибыльно?

Допустим у нас есть 2 счета, по 1000$ в каждом. Доходность первого каждую неделю: +10%, -5%, +10%, -5%… Доходность второго каждую неделю: -5%, +10%, -5%, +10%… Т.е. прибыль и убытки случайны, но в целом все в прибыли.

Ниже мы видим, что общая прибыль выше именно тогда, когда мы регулярно усредняем суммы между счетами (кликните для увеличения).

Если придерживаться данных правил, и выбирать действительно успешные ПАММ-счета, то можно существенно повысить надежность и прибыльность вложений.

Главное не пускать ситуацию на самотек, и помнить об управлении рисками.

Google

Источник: http://okinvest.ru/study/select_pamm.html

Что такое просадка на форексе. Основные виды и понятия

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

Сегодня мы поговорим о известном для всех трейдеров понятии — просадка на форекс. С ней сталкивается каждый человек при взаимодействии с рынком и открытии любой своей сделки.

В глобальном понятии это связано с тем, что рынок форекс находится в постоянном давлении спроса и предложения той или иной валюты, что собственно и направляет график любого рынка то вверх, то вниз.

В связи с такой системой работы рынка, каждый управляющий попадает в просадку и далее либо получает убыток, либо выходит из нее в прибыль. Процент прибыльных сделок как раз и определяет успешность трейдера.

Эта статья будет интересна как трейдерам так и инвесторам. Мы постараемся ответить на вопросы что такое просадка на форексе? Чем отличается относительная просадка от максимальной? Что такое просадка памм-счета?

В конце статьи будет образовательное видео на эту тему с анализом статистики просадок на памм-счетах разных брокеров.

Просадка на Форексе — что это?

Просадка на форексе — это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера, который на графике форекс отображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по отношению к существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временные и меняются в зависимости от направления рынка.

Тот трейдер которому удается предугадать рынок и открыть сделку в правильном направлении получает прибыль, однако «временную прибыль«, потому что пока он не закроет эту сделку, она будет временной.

Но как только управляющий зафиксирует свою сделку, «временная прибыль» станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс, увеличив его на тот процент прибыли который трейдер заработал в результате успешной спекулятивной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, к примеру вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадка счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. НО! совсем все может быть по другому в случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, так как переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Термин, который описывает временное состояние торгового счета во время открытых сделок трейдером с учетом залоговой суммы называется — эквити.

Просадка является очень важным показателем при выборе трейдером торговой стратегии. Чем меньше просадок зафиксировано при тестировании торговой стратегии, и чем выше ее доходность, тем большая вероятность в том что именно эту стратегию выберет управляющий для ежедневной торговли.

Тоже самое можно сказать и про инвесторов. В первую очередь потенциальный инвестор при оценке памм-счета обращает внимание на показатели просадки за всю историю торговли. Анализируя памм-счета у разных брокеров можно увидеть разные типы просадок, такие как максимальная просадка, относительная просадка и т.д. Сейчас мы рассмотрим их отличия.

Виды просадок на форексе

Теперь предлагаю перейти к определению разновидностей просадки. Если мы хорошо вооружимся и будем в курсе значения каждого вида просадок, которые зачастую отображаются в оферте управляющего памм-счетом, тогда сможем принимать правильные решения и обьективно оценивать риски. Какие есть виды просадок на форексе?

  1. Текущая просадка;
  2. Зафиксированная просадка;
  3. Максимальная просадка;
  4. Относительная просадка;
  5. Абсолютная просадка.

Текущая (рабочая) просадка

Текущая просадка или как еще ее называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связанно с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют и нам проходится покупать дороже а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги.

К примеру спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает что при открытии сделки на рынке, она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше.

Если к примеру пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$.

Для того чтобы выйти из просадки на форексе в данном случае нужно чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты — график вверх, продажа валюты — график вниз).

Текущая просадка на форексе — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Приведем пример:

Допустим трейдер обладает депозитом в размере 100$. Он открывает сделку, которая внезапно для него становится убыточной. Временный убыток достигает 10%, то есть 10$. Спекулянт ожидает возвращение графика форекс в прибыльном направлении, поэтому не закрывает сделки.

В итоге получается что депозит трейдера остается неизменным и составляет 100$, а вот средств на данный момент времени на нем всего 90$. В таком случае и говорят о временной просадке.

В диалекте трейдеров привычно называть текущую просадку — «рабочая просадка«.

Источник: http://grigorymf.com/chto-takoe-prosadka-na-forekse/

Что такое просадка счета? Как избежать просадки и выйти из нее?

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

к оглавлению ↑

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.

000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

к оглавлению ↑

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

  1. Текущая (плавающая).
  2. Зафиксированная.

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам. Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку.

Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию.

Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

  • абсолютная;
  • максимальная;
  • относительная.

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете.

Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности.

Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $.

Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом.

В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального.

Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $.

Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.

000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

к оглавлению ↑

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной.

Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета.

Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% – норма.
  • 10 — 30% – еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% – это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка.

На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами.

Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

к оглавлению ↑

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, т. е.

то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл.

По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом.

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

Источник: https://av-finance.ru/foreks/chto-takoe-prosadka-scheta.html

Как восстановить ПАММ счет, после убытка в 97% | Блог Ани Маркидоновой

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

Приветствую друзья.

В этом посте будет очень много букв,  так как написать предстоит о многом.  Честно говоря, я боялась заходить в блог и читать комментарии, боюсь и сейчас. Так что решила сначала написать пост а потом уже ответить на все вопросы.

С начала недели мой ПАММ счет получил убыток который составил 97% собственных и средств инвесторов. Причину ошибки написала еще в предыдущем посте. Кроме того с понедельника на вторник имел место быть “Тильт”, с которым я все же справилась.  Правда, на публикацию ежедневного отчета сил не оставалось, но это наименьшая проблема на текущий момент, которую сегодня я планирую исправить.

Так как мой блог читают и новички в трейдинге, будет очень полезно разобрать ошибки которые я допустила.

Главной вывод в том, что при любых событиях важно соблюдать риск менеджмент, ведь может случиться, так что ваша система верна, но вы недооценили силу спекуляции. И важно чтоб у вас оставались патроны на следующие выстрелы.

Ведь проиграть битву не значит, проиграть войну. Так что всегда стоит придерживаться правила: любой плюс, лучше чем ноль, а ноль лучше чем минус.

Отчасти благодаря этому правилу мне хватило воли закрыть убыточные позиции и взглянуть на ситуацию под другим углом. Что было весьма полезно и позволило нивелировать убыток с 93% до 54%.

Причины по которым счет получил 97% убытка

Что произошло во вторник 29.08.2017 на валютном рынке и почему убыток вышел за рамки разумного? В течение всего августа ПАММ счет Trade.ru имел просадку вызванную укреплением рубля.

Сигналы на вход в сделки с другими парами я игнорировала, так как боялась допустить ошибку и тем самым увеличить просадку.

В итоге это породило начало “Тильта”, ведь после игнорирования удачного входа, вы видите что могли бы получить прибыль и это вызывает чувство неудовлетворенности. И вы даете себе слово, что в следующий раз я отработаю все по системе.

И как это назло случается, именно в этот раз система дала сбой, а вы еще и объемы набрали сверх предела. В итоге, слив депозита в течение пару часов и как следствие пару седых волос на голове. Так все и произошло: 1.

1970-80 была отличная точка входа для продаж в паре Euro/Usd, она гарантировала возврат  к 1.1920 – 1.1930.  Я решила, что вот он мой шанс и я смогу на этом заработать денег. Но дальше произошло все как в кошмарном сне после ухода на 1.1960 евро в течение двух минут ушло выше 1.

20, не было даже какой либо борьбы за данный уровень. А далее 1.2020, 40, 50, 60. И вот он практически стопаут или маржинколл. После июньского ания в Великобритании, я дала себе слово больше никогда не доводить до стоп аута. В общем я начала закрывать позиции.

Были среди них и весьма неплохие, такие как покупка фунта и продажа канадского доллара. Я закрыла все! И мой баланс к 12 часам утра вторника составлял 4,700 Usd.

Что я чувствовала “опустим”. Я налила себе кофе и думала что делать дальше? Обычно управляющие в таких ситуациях расформировывают ПАММ счет, так как чтоб они начали получать прибыль им нужно вернуть 95% потерь и заработать чуть больше. Намного проще открыть новый ПАММ счет и получать прибыль с первых сделок.

Я решила, что буду восстанавливаться и пусть этот день будет очередным уроком. Да и доверие инвесторов будет окончательно подорвано.  В общем, в данной ситуации я начала искать плюсы. Ведь когда вы достигли дна? Падать уже некуда и единственный путь, наверх! Да и управляющих которые сливают 97% масса, а те кто смогли восстановиться, единицы.

А вообще есть такие? Если нет, то я буду первой и стану легендой трейдинга.

В общем, переосмыслив ситуацию и чертовски замотивированная на победу я рванула снова в бой. Совершив около 14 сделок, средства на ПАММ счете с 4900 Usd восстановились до 29.000 Usd. Разбирать все сделки не буду, но что изменилось во взгляде опишу.

Euro/Usd — система все же дала верную точку входа, а то что я недооценила силу спекуляции виновата сама. Да и события были довольно таки неординарны и как следствие реакция на них чрезмерно эмоциональна.

На текущий момент с учетом вышедшей макро статистики, цели вижу в районе 1.1830 – 1.1780. Но учитывая данные, которые выходят в четверг (инфляция) и в пятницу (безработица), держу ухо востро и готова тикать из данной валютной пары.

Однако же, мы в тренде (краткосрочном) и это радует.

Usd/Rur – Закрепление ниже 58,70 говорит о том что среднесрочный тренд изменился. Да, все еще сохраняются риски сезонного характера.

Но правильней работать от продажи в паре Usd/Rur, подтверждением чему выступает игнорирование снижения цен на нефть и в целом заметно что укрепление Usd index не приводит к ослаблению рубля.

Можно все списать на Керри трейд, но меня ранее смущал тот факт что мы не наблюдаем роста в ОФЗ? Это говорит о том что мы просто не туда смотрим, так как керри трейдеры делают сейчас деньги не на конце, а в начале кривой.

 А раз так, то это в корне меняет дело и те положительные свопы которые капают за перенос позиции через ночь, просто со временем отобьют все потери которые приносит волатильность. Для примера: Я за август только на отрицательных свопах в рубле потеряла чуть более 5000 Usd. А ведь могла их заработать. Так что повторюсь, математически будет верным находится в шорте Usd/Rur, а возможный риск сезонного фактора хеджировать через покупку форвардных контрактов на пару доллар/рубль.

Когда ПАММ счет будет восстановлен?

В предыдущем посте я писала, что на это уйдет месяца два, три. Но учитывая мою текущую мотивацию, попутный ветер, а также объемы которыми я торгую. Не удивляйтесь, если мы выйдем в плюс к концу следующей недели.

Стоит ли выводить деньги?

Объемы которыми я оперирую в данный момент несут в себе очень большие риски. Так как счет восстановился на 50% после вчерашнего слива, вы можете вывести средства с относительно приемлемыми потерями, а кто то даже будет в прибыли.

Конечно, те кто вкладывался на максимумах доходности будут иметь потери около половины собственных средств, но это все же лучше чем 97%.

Если же вы решили вместе со мной испить эту чашу до дна? Обязательно стоит сбегать за валерьянкой, в конце этой и следующей недели нас еще основательно потрясет. В целом же, я все так же верю в успех.

Источник: http://tradelike.ru/kak-vosstanovit-pamm-schet-posle-ubytka-v-97.html

Инвестирование на просадке в ПАММ счета

ПАММ-счет попал в просадку: что делать и как уберечься от потерь

В этой статье будет описана такая стратегия инвестирования,  как

инвестирование на просадке. 

В чем суть этого подхода в инвестировании?

Инвестор находит управляющего, который в этот момент времени находится в просадке, инвестирует в него и во время, когда он выходит из нее в плюс, он получает больше прибыли, чем если бы инвестировал до того, как счет просел.

По сути любой трейдер, в том числе и управляющий ПАММ счета, пусть он будет самым лучшим специалистом, не может все время показывать только прибыль, бывают моменты, когда счет уходит в минус. Однако если трейдер хороший и торгует давно, он обычно опять выходит в плюс и продолжает торговать.

Инвестор, который работает на просадке, выводит свои средства с его счета с прибылью и ждет следующий момент, когда он, или другой трейдер, попадет в просадку, дальше все повторяется.

При правильном подходе такая стратегия может быть весьма прибыльной. Как это происходит,изображено схематично на рисунке.

На рисунке видно, что инвестор, инвестирующий на просадках, получит больше прибыли, чем тот, кто инвестировал в трейдера на постоянной основе.

Понятно, что рисунок очень схематичен, но думаю саму суть уловить при его помощи можно, инвестирование на просадке более выгодно, при правильном подходе. Но, конечно, не все так просто.

Дело в том, что инвестировать на просадке, не имея хорошего опыта в ПАММ инвестировании, не стоит.

Ведь когда трейдер находится в просадке, он может быть несколько нервным, психологически напряженным, это вызовет еще большие просадки и убытки, вплоть до того, что счет вообще будет потерян.

Следовательно, инвестор должен понимать, что это обычная рабочая просадка, а не потеря счета. То есть, чтобы успешно заниматься этим видом инвестирования, нужно особо тщательно анализировать памм счета, в которые собираетесь инвестировать. Агрессивно торгующих трейдеров, в портфель для инвестирования на просадке, брать нежелательно.

Потому что, с таким трейдером даже опытный инвестор не сможет вовремя различить просадку и полную потерю средств, а также момент, когда нужно инвестировать. Агрессор может показать просадку и 30%, и 80%, контролировать там ситуацию не представляется никакой возможности.

Также лучше отбрасывать управляющих, счета которых существуют менее года, их тоже лучше не включать в наш просадочный портфель, по той причине, что нет возможности нормально проанализировать работу трейдера, чтобы понять насколько четко он выходит из просадок, ведь для этого нам нужна статистика торговли. Ну и трейдеры, которые допускали просадку тридцать и более процентов тоже вряд ли подойдут, слишком высок риск такого инвестирования.

Это те трейдеры,которые не подходят для такого вида инвестирования.

Из остальных выбирают тех, кто торгует стабильно в прибыль и чьи просадки более стабильны, ну как пример, сложно работать с трейдером, который показывает то пять процентов просадки, то двадцать, очень сложно понять момент входа.

Нужны трейдеры, которые за время торговли показали хотя бы три–четыре просадки и можно четко судить насколько быстро они выходит из них и какие допускают по величине. Дальше, набирают в портфель 10-15 таких трейдеров, фиксируют для каждого его среднюю просадку и как только управляющий просаживается опять на такую величину, инвестируют в него.

Некоторые рекомендуют дождаться, чтобы во время просадки трейдер открыл хоть одну прибыльную сделку и потом инвестировать.

Если у инвестора есть статистика, по которой видно, что трейдер много раз выходил из просадок, то, очевидно, инвестировать в него относительно безопасно.

Дальше ждут, как только счет выйдет в плюс, выводят свои средства, конечно, дождавшись окончания торгового периода, чтобы не получить штраф за досрочный вывод.

Не стоит забывать о диверсификации рисков, конечно, инвестировать все средства в одного трейдера нельзя. Не забываем, мы сформировали портфель и у нас всегда должны быть свободные средства, если очередной трейдер из нашего портфеля попадет в просадку.

Ну и о риске убытков забывать нельзя, риски должны быть контролируемы.

Давайте рассмотрим каким образом инвестор контролирует риски. Допустим, он инвестировал 10% своих средств в одного трейдера, который просел, ну скажем на 15%. При этом он выяснил, по статистике, что за все время торговли он не просаживался больше, чем на 20%.

Дальше случается непредвиденная ситуация и трейдер начинает терять счет, не стоит забывать, что иногда могут потерять депозит самые надежные трейдеры, все бывает на рынке.

Когда инвестору лучше покинуть счет и зафиксировать убыток? Лучше всего это сделать если он покажет просадку в 1,5-2 раза выше максимальной за все время его торговли, то есть в этом случае, как только она превысит порог 30-40% инвестор уйдет со счета, очевидно, что торговля при данных показателях уже неконтролируемая.

Его потери составят порядка 2-3% от инвестиционного капитала, неприятно, но не критично, можно спокойно продолжить работать. То есть инвестор всегда должны знать, когда готов будет зафиксировать убыток, нет смысла ждать полной потери депозита.

Материал подготовлен совместно с форекс брокером FreshForex

(2 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://forexxx4all.ru/investirovanie-v-pamm-na-prosadke/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.